Η Μηχανική

Η Μηχανική στις αγορές

Εισαγωγή

Η μηχανική είναι η επιστήμη της λύσης προβλημάτων. Ο μηχανικός δεν δουλεύει με ευχές ή διαίσθηση· δουλεύει με δεδομένα, υπολογισμούς, σχέδια και ασφαλιστικές δικλείδες. Στον κόσμο των αγορών, οι περισσότεροι λειτουργούν ακριβώς αντίθετα: βασίζονται σε ένστικτο, φήμες και ελπίδα. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο: οι περισσότεροι χάνουν. Η μηχανική σκέψη όμως μπορεί να μεταφερθεί στις αγορές και να αλλάξει ριζικά τα αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς κάνει το Sophos.

Η λογική της μηχανικής

Κάθε έργο μηχανικού έχει τρία στάδια:

1. Ανάλυση δεδομένων – τι φορτία, τι υλικά, τι συνθήκες.

2. Σχεδιασμός και κανόνες – υπολογισμοί, κανονισμοί, όρια ασφαλείας.

3. Έλεγχος και διόρθωση – δοκιμές, επιθεωρήσεις, προσαρμογές.

Στις αγορές τα στάδια είναι τα ίδια:

1. Ανάλυση – τιμή, όγκος, στατιστικά.

2. Κανόνες – πότε μπαίνουμε, πότε βγαίνουμε, ποιο είναι το ρίσκο.

3. Έλεγχος – stop-loss, αναλογία R, backtests.

Παράλληλα παραδείγματα

• Αντισεισμικός σχεδιασμός ↔ Stop-loss
  Όπως μια γέφυρα σχεδιάζεται να αντέχει σεισμούς με ελεγχόμενες ζημιές, έτσι και μια συναλλαγή σχεδιάζεται να αντέχει απώλειες μέσα σε καθορισμένα όρια.

• Σχέδια κατασκευής ↔ Σχέδιο στρατηγικής
  Κανείς δεν χτίζει χωρίς σχέδιο. Όποιος μπαίνει στις αγορές χωρίς στρατηγική, κάνει το αντίστοιχο λάθος.

• Συντελεστές ασφαλείας ↔ Αναλογία κέρδους/ρίσκου
  Ο μηχανικός βάζει περιθώρια για να εξασφαλίσει την αντοχή. Το Sophos βάζει στόχους πολλαπλάσιους του ρίσκου για να εξασφαλίσει την κερδοφορία.

Η απουσία μηχανικής σκέψης στις αγορές

Η πλειονότητα των επενδυτών λειτουργεί χωρίς μηχανική σκέψη:

• Δεν μετράει το ρίσκο.

• Δεν έχει σχέδιο εξόδου.

• Ακολουθεί φήμες και συναισθήματα.

Είναι σαν να χτίζεις πολυώροφο κτίριο χωρίς στατική μελέτη. Η κατάρρευση είναι θέμα χρόνου.

Sophos: η μηχανική εφαρμογή

Το Sophos είναι το αποτέλεσμα μεταφοράς της μηχανικής σκέψης στις αγορές.

• Κάθε συναλλαγή έχει «στατική μελέτη»: stop-loss, μέγεθος θέσης, στόχο.

• Κάθε συναλλαγή έχει «ασφαλιστικές δικλείδες»: δεν ξεπερνά ποτέ το προκαθορισμένο ρίσκο.

• Κάθε συναλλαγή έχει «σχέδιο αντοχής»: κίνηση μόνο με την τάση, με στόχο πολλαπλάσιο του ρίσκου.

Όπως ένα έργο μηχανικού δοκιμάζεται σε προσομοιώσεις πριν χτιστεί, έτσι και το Sophos δοκιμάστηκε σε χιλιάδες backtests πριν χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Πειθαρχία αντί για διαίσθηση

Η μηχανική σκέψη είναι πειθαρχία. Δεν αφήνει χώρο για εικασίες. Αν τα δεδομένα λένε «όχι», η απάντηση είναι «όχι».
Το ίδιο ισχύει στο Sophos:

• Δεν αγοράζει αν δεν υπάρχει τάση.

• Δεν ανοίγει θέση χωρίς stop-loss.

• Δεν αυξάνει το ρίσκο πέρα από το όριο.

Η διαίσθηση μπορεί να κάνει έναν επενδυτή να νιώσει έξυπνος για λίγο, αλλά μακροχρόνια τον οδηγεί σε απώλειες. Η πειθαρχία είναι που δημιουργεί στατιστικό πλεονέκτημα.

Συμπέρασμα

Η μηχανική σκέψη είναι η βάση για κάθε αξιόπιστο έργο. Στις αγορές, είναι η βάση για κάθε αξιόπιστη στρατηγική. Το Sophos δεν είναι «μυστικό» ή «έμπνευση». Είναι η απλή, αυστηρή εφαρμογή της μηχανικής σε έναν χώρο που οι περισσότεροι τον αντιμετωπίζουν άναρχα.

Όπως μια γέφυρα στέκεται επειδή υπακούει στους νόμους της φυσικής, έτσι και μια στρατηγική στέκεται επειδή υπακούει στους νόμους της στατιστικής και του ρίσκου.

Το Sophos είναι η απόδειξη ότι η μηχανική μπορεί να δώσει τάξη στο χάος των αγορών.